中国上市银行流动性风险综合评价

• 作者: 曹丹蕊 钟永红
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 社会科学
• 关键词: 上市银行 流动性风险 风险评价 风险管理
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 15-19
• 页数: 5页
• 分类号: G21
• 语种: 中文

摘要

本文从商业银行流动性资产储备、负债结构和稳定性、期限结构错配程度、资产安全性和市场融资能力五个维度选择15个流动性风险的基础评价指标,基于因子分析法提炼出流动性风险的主要影响因素,构建商业银行流动性风险综合评价模型.论文以16家上市银行2011年的年末数据进行实证分析,结果显示:大型商业银行得益于市场地位的优势,总体流动性风险最低；城市商业银行由于积极进行流动性风险管理,总体流动性风险次之；其他股份制银行既缺少“主动负债”的优势,经营业绩也相对要差,因而流动性风险相对最高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟永红		32	220	10.0	14.0
2	曹丹蕊		1	0	0.0	0.0