基于近似对冲跳跃风险的期权定价

• 作者: 肖庆宪 袁国军
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 跳-扩散模型 近似对冲 稳定性分析 收敛性分析
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 15-20
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

考虑了基于近似对冲跳跃风险的期权定价问题.首先,运用近似对冲跳跃风险、It(o)公式及期权定价的无套利原理,得到了该模型下期权价格所满足的偏微分方程.然后对其中的空间变量进行半离散化处理,给出具体的半离散化差分格式,并且证明了该差分格式具有稳定性和收敛性.最后,数值试验和实证分析分别表明了半离散化差分格式和近似对冲方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪		107	667	11.0	21.0
2	袁国军		8	22	3.0	4.0