二阶随机占优约束保险资金资产组合优化

• 作者: 余双 成央金 杨柳 罗晓琴
• 来源期刊: 湖南工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 保险资金 资产组合优化 随机占优 光滑化方法
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 基础研究
• 页码范围: 99-104
• 页数: 6页
• 分类号: F224.3
• 字数: 4881字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9833.2013.02.021

摘要

建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型,论述模型的罚问题,并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下,用光滑化方法来处理模型,从而简化了模型的求解.为保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一种可借鉴的思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨柳	湘潭大学数学与计算科学学院	72	440	11.0	19.0
2	罗晓琴	湘潭大学数学与计算科学学院	2	5	1.0	2.0
3	成央金	湘潭大学数学与计算科学学院	37	53	4.0	6.0
4	余双	湘潭大学数学与计算科学学院	2	5	1.0	2.0