利率服从AR(m)离散时间风险模型的破产分布

• 作者: 于莉 傅瀚洋 詹晓琳
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间风险模型 m阶自回归 盈余分布 破产后赤字
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 90-93
• 页数: 4页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2396字
• 语种: 中文

摘要

研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型,当保险公司的利率具有m阶自回归结构的情况下,将其代入上述模型通过递推和数学归纳法,分别得到了描述破产问题的破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的满足的微分方程,最后指出可以结合具体的例子会有比较好的实际价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于莉	合肥工业大学管理学院	17	150	4.0	12.0
5	詹晓琳	上海第二工业大学理学院	12	41	4.0	6.0
6	傅瀚洋	合肥工业大学数学学院	1	5	1.0	1.0