中国房地产价格波动影响金融稳定的实证研究

• 作者: 王仁祥 郭春风
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产 价格波动 金融稳定 VAR 模型
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 页码范围: 13-17
• 分类号: F832.4
• 字数: 6340字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.06.03

摘要

本文在构建金融稳定性评价指标体系的基础上,运用 VAR 模型实证检验了1987至2011年间中国房地产价格波动对金融稳定的影响.结果显示:房地产价格波动对国内金融稳定的影响主要表现为长期的负向效应;银行不良贷款率和汇率波动显著加大金融风险效应也主要表现为长期;企业亏损率在长、短期内均对金融稳定产生显著的负向影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王仁祥	武汉理工大学经济学院	90	901	17.0	26.0
2	郭春风	武汉理工大学经济学院	7	29	4.0	5.0