中国上市银行的系统性风险贡献测度及其影响因素——基于MES方法的实证分析

• 作者: 郭卫东
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 社会科学
• 关键词: 上市银行 系统性风险 边际贡献 不良贷款率 杠杆率 总资产收益率
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 16-21,79
• 页数: 7页
• 分类号: G21
• 语种: 中文

摘要

本文测度在未发生危机和发生危机期间中国14家上市商业银行各自对整个金融系统风险的边际贡献程度,验证MES和SES之间的显著性关系,通过建立面板计量回归模型对银行系统性风险边际贡献度的影响因素进行实证分析.实证结果表明:银行自身的VaR与其对整个金融系统风险边际贡献度之间并无显著关系；银行自身的不良贷款率、杠杆率和总资产收益率是决定其对整个金融系统风险边际贡献度的重要因素；非危机时期对金融系统风险边际贡献较大的银行,在危机期间其单位资产对整个金融系统风险的边际贡献也较大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭卫东		5	62	3.0	5.0