商业银行个人信用风险评价的投影寻踪建模及其实证研究

• 作者: 余秀荣 楼文高 楼际通
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 评价指标体系 个人信用风险 实证研究 投影寻踪分类技术
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 26-32
• 页数: 7页
• 分类号: F830.5
• 字数: 8454字
• 语种: 中文

摘要

根据已有的商业银行个人信用风险评价指标体系和数据,应用投影寻踪分类(PPC)技术进行建模,通过改变指标归一化方式前后权重是否互为相反数等性质,以确保PPC建模时求得真正的全局最优解.实证研究表明:对于商业银行个人信用分类问题,PPC模型的识别正确率高于判别分析模型;在评价指标的四个方面中,借贷人与本行关系最重要,其次是其基本情况,而偿债能力和稳定性的影响很小;而且,删除偿债能力和稳定性两个均值差异不存在显著性的指标后建立的PPC模型,不仅不会降低识别正确率,还有利于银行降低采集数据的成本和节约时间,简化流程,对提高PPC模型的实用性等具有重要理论意义和实践价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	楼际通	上海大学理学院	3	16	1.0	3.0
2	楼文高	上海商学院财经学院	66	533	12.0	20.0
3	余秀荣	上海商学院财经学院	10	43	4.0	6.0