含结构变点无限方差序列的伪回归检验

• 作者: 余聪 王雪峰 金浩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 伪回归 无限方差序列 t检验 结构变点
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 85-91
• 页数: 7页
• 分类号: O212.9
• 字数: 4354字
• 语种: 中文

摘要

基于最小二乘回归理论,研究了含结构变点无限方差序列的伪回归检验.结果表明,对两列含结构变点无限方差序列进行线性回归分析时,当两序列尾部指数之和小于1.5时,无论结构变点位置是否相同,t检验统计量均发散,导致伪回归现象的出现.究其原因,结构变点增加了回归误差的持久性,从而产生伪回归.蒙特卡罗数值模拟结果表明,伪回归现象不仅受序列尾部指数的影响,且对结构变点的位置敏感.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王雪峰	西安科技大学理学院	15	30	3.0	4.0
2	余聪	西安科技大学理学院	2	3	1.0	1.0