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摘要:
对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容.为了克服结构化思想和单因子模型的不足,本文将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研完,并根据违约数目的统计特征,建立基于贝塔二项分布的违约计量模型,在此基础上,进一步分析该分布假设下的经济资本配置问题.研究结论表明,设定违约数目服从贝塔二项分布,并通过分布参数的合理设置,既能反映各单项贷款的违约信息,又能体现零售贷款中各贷款违约之间的相关性,从而保证经济资本计算的可靠性与适用性.
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文献信息
篇名 基于贝塔二项分布的零售贷款组合违约计量模型与经济资本配置
来源期刊 系统工程 学科 经济
关键词 零售贷款 违约相关 贝塔二项分布 经济资本
年,卷(期) 2013,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 40-46
页数 7页 分类号 F830
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 崔晓东 23 113 6.0 9.0
2 郑玉华 17 104 6.0 9.0
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研究主题发展历程
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零售贷款
违约相关
贝塔二项分布
经济资本
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
系统工程
双月刊
1001-4098
43-1115/N
大16开
长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内
42-67
1983
chi
出版文献量(篇)
4447
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29
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91487
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