Heston随机波动率模型下的动态投资组合

• 作者: 常浩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动率 动态投资组合 动态规划 幂效用 指数效用 最优投资策略
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 48-54
• 页数: 7页
• 分类号: F832.8|O211.6
• 字数: 5283字
• 语种: 中文

摘要

应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	常浩	天津工业大学数学系	35	192	8.0	12.0