基于连续时间动态模型的投资型寿险需求研究

• 作者: 毕泗锋 王岱峥
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 投资型寿险 需求 连续时间动态模型
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 52-60
• 页数: 9页
• 分类号: F840.3
• 语种: 中文

摘要

在寿险需求文献的基础上,构建一个投资型寿险需求的连续时间动态模型.新模型将投资型寿险分解为定期寿险与一种投资品的结合,其中用以购买定期寿险的保费减少了财富存量,而用以投资的保费则增加了财富水平.在给定初始财富、死亡率、利率、时间偏好、风险偏好、投资型寿险平均收益以及风险方差等条件下,给出了CRRA效用函数下投资型寿险需求的均衡显式解.使用比较动态模型方法,进一步探讨了各参变量对投资型寿险需求的影响效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毕泗锋	山东财经大学金融学院	6	4	1.0	2.0
2	王岱峥	西南大学经济管理学院	1	0	0.0	0.0