基于资本效率约束的多目标行业组合贷款优化管理模型

• 作者: 史本山 周圣 文忠平
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 资本效率 行业组合贷款 多目标管理 粒子群优化
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 611-618
• 页数: 8页
• 分类号: F830
• 字数: 8223字
• 语种: 中文

摘要

在综合考虑商业银行资本运用效率及风险承受能力的基础上,建立了风险调整后资本收益率(RAROC)最大化和风险最小化的多目标行业贷款组合优化管理模型.模型兼顾了贷款组合综合收益、风险等多重管理目标,并通过资本效率约束使贷款的运用效率在商业银行行业贷款优化配置中予以充分体现.运算中采用了粒子群优化算法进行迭代求解,并根据某商业银行经营数据进行实例分析,改进了现有贷款组合研究需要假设模型约束变量数值的缺陷.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣	西南交通大学经济管理学院	18	101	6.0	9.0
2	史本山	西南交通大学经济管理学院	147	1623	19.0	33.0