具有交易费用和马氏调制的均值-方差组合选择

• 作者: 杨鹏 林祥 王献锋
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 均值-方差准则 投资组合选择 马氏链 交易费用
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 7-11
• 页数: 5页
• 分类号: F830|O211.3
• 字数: 3842字
• 语种: 中文

摘要

研究了均值-方差准则下,最优投资组合选择问题.投资者为了增加财富它可以在金融市场上投资.金融市场由一个无风险资产和n个带跳的风险资产组成,并假设金融市场具有马氏调制,买卖风险资产时,考虑交易费用.目标是,在终值财富的均值等于d的限制下,使终值财富的方差最小,即均值-方差组合选择问题.应用随机控制的理论解决该问题,获得了最优的投资策略和有效边界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学与统计学院	33	194	8.0	13.0
2	王献锋	西京学院基础部	20	135	6.0	11.0
3	杨鹏	西京学院基础部	31	103	6.0	9.0