马氏调节反射O-U过程的平稳分布

• 作者: 杨冰
• 来源期刊: 电子科技
• 学科: 数学
• 关键词: 马氏调节 Ornstein-Uhlenbeck过程 平稳分布 积分-微分方程
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 协议·算法及仿真
• 页码范围: 20-22,26
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 3266字
• 语种: 中文

摘要

讨论了一类特殊随机过程,即马氏调节双边反射带跳的O-U过程.其中的参数和跳均被一个有限状态空间、连续时间的齐次不可约马氏链所调节.文中的主要目的是证明该过程的平稳分布满足一个交互积分-微分方程.尤其当,马氏链只有两个状态时,讨论交互积分-微分方程解的存在唯一性问题,并在给出合适的边界条件下进行数值说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨冰	西安电子科技大学理学院	3	48	2.0	3.0