国债市场波动率与股票市场波动率关系研究

• 作者: 余欣伟
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 国债市场 股票市场 波动率变动关系
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 57-58
• 分类号: F830
• 字数: 2985字
• 语种: 中文

摘要

本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深300指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察.实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势.此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余欣伟	西南财经大学金融学院	3	4	2.0	2.0