Copula的局部变结构点诊断的实证研究

• 作者: 刘圆 杨湘豫
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 二元正态Copula模型 Garch(1,1)模型 局部变结构点
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 64-67
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 2630字
• 语种: 中文

摘要

基于Copula函数对相关性研究的特有优势,构建了二元正态Copula模型,提出了在时变相关系数的基础上对局部变结构点的诊断方法.以上证煤炭指数及有色金属指数作为实证样本,研究了煤炭指数和有色金属的相关性发生显著变化的时刻,并分析其变化原因.本文的研究结果能更敏锐地捕捉金融市场的动向和指导风险投资.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨湘豫	湖南大学数学与计量经济学院	51	526	14.0	22.0
2	刘圆	湖南大学数学与计量经济学院	7	8	2.0	2.0