基于股价服从对数正态分布的凯利投资策略

• 作者: 杨朝军 陆士杰
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 凯利优化模型 对数正态分布 最优投资比例 财富增长速率
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 40-45
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 字数: 5398字
• 语种: 中文

摘要

基于集中投资策略的思想,把股票价格服从对数正态分布与凯利优化模型相结合,使其能更好地运用于股票投资实践中,推导出投资者个股投资的资产配置比例与投资者对个股投资收益率和标准差预测值之间的数学关系,从而实现最快财富增长速率的目标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨朝军	上海交通大学安泰经济与管理学院	202	2925	31.0	45.0
2	陆士杰	上海交通大学安泰经济与管理学院	1	7	1.0	1.0