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违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法
违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法
作者:
李时银
涂淑珍
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
复合期权
摘要:
在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相关.利用等价鞅测度变换方法导出含信用风险的复合期权的解析定价公式.
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内容分析
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引文网络
相关学者/机构
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内容分析
关键词云
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相关文献总数
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(/年)
文献信息
篇名
违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法
来源期刊
厦门大学学报(自然科学版)
学科
数学
关键词
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
复合期权
年,卷(期)
2013,(1)
所属期刊栏目
研究论文
研究方向
页码范围
9-13
页数
5页
分类号
O211.63|F830.91
字数
4319字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
李时银
厦门大学数学科学学院
33
318
9.0
17.0
2
涂淑珍
厦门大学数学科学学院
2
8
2.0
2.0
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2019(1)
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研究主题发展历程
节点文献
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
复合期权
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
厦门大学学报(自然科学版)
主办单位:
厦门大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
0438-0479
CN:
35-1070/N
开本:
大16开
出版地:
福建省厦门市厦门大学囊萤楼218-221室
邮发代号:
34-8
创刊时间:
1931
语种:
chi
出版文献量(篇)
4740
总下载数(次)
7
总被引数(次)
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