基于SARIMA模型的中国寿险保费时间序列趋势及突变点分析

• 作者: 刘玉焕
• 来源期刊: 财经论丛
• 学科: 经济
• 关键词: 寿险保费 季节时间序列 邹检验 会计准则 结构调整 银保新政
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 金融与保险
• 页码范围: 71-79
• 页数: 9页
• 分类号: F842.62
• 字数: 6886字
• 语种: 中文

摘要

中国主要寿险公司2004M8 ～ 2012M2间月度保费收入时间序列存在明显的季节特征,很大程度上与寿险业“开门红”习惯有关.建立SARIMA模型,发现当期寿险保费收入受以往各期的影响,对模型进行样本内预测,达到了较好效果.在此模型基础上,利用邹检验验证保险会计新准则、保监会业务结构调整窗口指导和银保新政对寿险保费收入时间序列的影响,并根据验证结果,提出相关政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘玉焕	南开大学经济学院	14	52	5.0	6.0