多阶段均值-半绝对偏差模糊投资组合优化研究

• 作者: 张鹏
• 来源期刊: 模糊系统与数学
• 学科: 经济
• 关键词: 多阶段模糊投资组合 均值-半绝对偏差 离散近似迭代法 模糊数
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 模糊集应用
• 页码范围: 168-176
• 页数: 9页
• 分类号: F224
• 字数: 5181字
• 语种: 中文

摘要

考虑交易成本和交易量限制,提出投资组合的收益率的隶属函数为梯形的多阶段均值-半绝对偏差可能性投资组合模型,并用自创算法——离散近似迭代法求解.其基本思路为:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图；运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解；以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的线性收敛.最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鹏	武汉科技大学管理学院	64	388	11.0	16.0