时间序列非平稳检测方法的对比分析

• 作者: 付遵涛 李庆雷 马楠
• 来源期刊: 北京大学学报（自然科学版）
• 学科: 地球科学
• 关键词: 时间序列 非平稳检测 RT方法 STI方法
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 252-260
• 页数: 9页
• 分类号: P413
• 字数: 5426字
• 语种: 中文

摘要

对比分析了检测时间序列是否平稳的两种方法:一种是基于简单的统计方法检测时间序列非平稳性的run-test(简称RT)方法(考虑了3种典型方法:均值RT、方差RT和标准差RT),另一种是利用动力非平稳检测的图示方法(space time-index,STI).通过分析人工生成的已知平稳性的时间序列和实际湍流时间序列,对比了两种方法在时间序列非平稳检测上各自的优劣:RT方法简单、高效,但精确度低；STI方法精确度高,但复杂、低效.同时,分析了3种不同的RT方法对不同类型时间序列的平稳性检测能力,表明方差RT方法最适用于湍流时间序列非平稳性检测.