金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关性:基于多重分形理论的视角

• 作者: 汪冬华 索园园
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 外汇市场 交叉相关性 金融危机 多重分形
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 394-401
• 页数: 8页
• 分类号: F832.5
• 字数: 6836字
• 语种: 中文

摘要

以上证综合指数和复旦人民币汇率综合指数2000-01～2010-11的日度数据为样本,利用多重分形交叉相关分析法(MF-X-DFA)和多重分形降趋脉动分析法(MF-DFA)研究金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关性.结果表明:股票市场和外汇市场均具有多重分形特征,市场之间存在交叉相关性;其次,金融危机发生后,这2个市场之间的交叉相关性明显增强,风险在市场间的传染效应加剧.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪冬华	华东理工大学商学院	21	304	9.0	17.0
2	索园园	华东理工大学商学院	4	84	4.0	4.0