房市与建筑建材板块的信息传导关系研究--基于VAR-BEKK-GARCH二元模型

• 作者: 刘小龙 罗燕芳
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: VAR-BEKK-GARCH 房市 建筑建材板块 价格溢出效应 波动溢出效应
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 所属期刊栏目: 管理科学与旅游经济
• 页码范围: 1294-1299
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

通过运用VAR-BEKK-GARCH模型对房市和建筑建材板块两者间的信息传导关系进行实证分析，发现了两者之间存在协整关系，即存在双向价格溢出效应，但短期内，它们彼此的冲击具有不对称性，主要是房市对建筑建材板块冲击比较明显。另外，两市之间存在着波动溢出效应，但是它们的条件相关系数具有不稳定性，反映了两市一体化程度比较低。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘小龙	华南理工大学工商管理学院	21	262	8.0	16.0
2	罗燕芳	华南理工大学工商管理学院	2	2	1.0	1.0