无终端约束的均值-方差准则下保险公司投资策略

• 作者: 叶鹏 孟祥波 张立东 杜子平
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 均值-方差标准 HJB方程 Lagurange乘子 最优投资策略
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 页码范围: 81-85
• 页数: 5页
• 分类号: O232
• 语种: 中文

摘要

研究均值-方差准则下的保险公司最优投资问题,其中盈余过程由一个跳扩散模型来刻画,而保险公司投资于一种无风险资产和一种风险资产.通过引入Lagrange乘子,利用随机动态规划的方法,得到了保险公司盈余过程的期望终端值不固定情形下的均值-方差模型的最优投资策略和值函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶鹏		4	1	1.0	1.0
2	杜子平		103	528	12.0	18.0
3	孟祥波		15	4	1.0	1.0
4	张立东		15	3	1.0	1.0