中国银行业逆周期资本缓冲的设置与分析

• 作者: 李楠 陈敏 陈暮紫
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 社会科学
• 关键词: 银行业 逆周期资本 资本缓冲 信贷余额/GDP 信贷管理 组合预测
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 页码范围: 43-50
• 页数: 8页
• 分类号: C22|C51|G21
• 语种: 中文

摘要

本文通过趋势外推法、VAR方法、ARIMA模型对信贷余额/GDP进行了估计,并预测信贷余额/GDP及其与长期趋势的偏离度等相关经济指标,基于预测结果外推12个月后的逆周期资本数额.结果表明,组合预测法不仅对商业银行逆周期资本的长期设置估计精度较高,且可以对2011年出现的逆周期资本由增加到释放的拐点给出前瞻性判断.该方法可为银行信贷投放和管理、监管机构逆周期资本操作提供借鉴.信贷余额/GDP在很大程度上能够反映中国银行业系统性风险的大小,可以作为中国逆周期资本计提的主要参考指标.