状态转移模型下的期权定价

• 作者: 周青龙 唐潋
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 状态转移 期权定价 热核
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 1-8
• 页数: 8页
• 分类号: O211.9
• 语种: 中文

摘要

在基础证券建模为某种随机过程(其漂移项在一些有限状态之间转换)的情形下,研究欧式期权的定价.在类Gisanov测度变换下通过风险中性定价得到了期权价格.然后应用热核方法,给出了欧式期权价格的近似公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐潋		4	5	1.0	2.0
2	周青龙		2	0	0.0	0.0