流动性风险调整的银行在险价值计量研究

• 作者: 杨有振 王书华
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 社会科学
• 关键词: 商业银行 流动性风险 在险价值 GARCH-LaVaR
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 页码范围: 65-72
• 页数: 8页
• 分类号: G21
• 语种: 中文

摘要

本文基于中国12家上市商业银行2007年9月25日至2013年6月24日的日股票价格波动,构建GARCH-LaVaR模型用于计量商业银行流动性风险调整的在险价值,对商业银行流动性风险调整的在险价值La VaR计量方法进行了改进.通过12家商业银行股票日收益率波动GARCH模拟,对商业银行流动性调整在险价值进行了计量.实证分析表明:商业银行流动性风险在金融危机冲击期间具有较强的非常态波动现象,大型商业银行的流动性风险波动较小,而小型商业银行的流动性风险波动较大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王书华		30	320	11.0	17.0
2	杨有振		33	639	14.0	25.0