系统性风险贡献评估方法改进及在商业银行的应用

• 作者: 潘凌遥 马亚芳
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 商业银行 系统性风险 风险贡献 夏普利值
• 年，卷（期）: 2013,（8）
• 页码范围: 24-28,61
• 页数: 6页
• 语种: 中文

摘要

已有的商业银行系统性风险贡献评估方法对银行业机构风险的相关性考虑不足,容易对各银行的系统性风险贡献过度估计,且大都使用市场数据进行测算,难以体现风险的传染.本文引入共同冲击因子,并考虑风险通过资产负债表的关联在银行间的传染.实证结果表明,随着商业银行资产规模的扩张,其系统性风险贡献也在增加,大型国有商业银行的系统性风险贡献大于其他类型的银行.为防范系统性风险,除了要注意系统性风险贡献较大的银行外,也要注意系统性风险贡献占比有变大趋势的银行,防止银行风险的过度集中.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘凌遥		9	58	4.0	7.0
2	马亚芳		6	52	3.0	6.0