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中国上市金融机构系统性风险的“分摊”——基于边际预期损失模型的分析
中国上市金融机构系统性风险的“分摊”——基于边际预期损失模型的分析
作者:
代松
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
上市金融机构
系统重要性金融机构
系统性风险
风险测度
边际预期损失模型
摘要:
本文基于边际预期损失模型(MES),分析中国金融市场上市金融机构的相对系统重要性.实证结果表明,通过观察中国上市金融机构在非金融危机期间的边际预期损失值,可以判断出同期该金融机构在金融市场中的相对系统重要性,那些在非金融危机期间边际预期损失值较大、杠杆率较高的金融机构,其在金融危机爆发时对中国金融市场系统性风险的贡献度也相对较大,具有更强的负外部性.根据这一结果,边际预期损失法可以用于衡量中国上市金融机构的系统重要性,从而为确定中国系统重要性金融机构提供了参考.
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文献信息
篇名
中国上市金融机构系统性风险的“分摊”——基于边际预期损失模型的分析
来源期刊
金融论坛
学科
关键词
上市金融机构
系统重要性金融机构
系统性风险
风险测度
边际预期损失模型
年,卷(期)
2013,(8)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
29-35
页数
7页
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语种
中文
DOI
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作者信息
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代松
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系统重要性金融机构
系统性风险
风险测度
边际预期损失模型
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金融论坛
主办单位:
城市金融研究所
中国城市金融学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1009-9190
CN:
11-4613/F
开本:
大16开
出版地:
北京市西城区太平桥大街96号
邮发代号:
80-312
创刊时间:
1996
语种:
chi
出版文献量(篇)
2734
总下载数(次)
18
总被引数(次)
49584
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