一种带有自权重的积分波动率的非参估计

• 作者: 包美娟 李翠霞 郭二林
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 自权重 积分波动率 非参估计 渐近正态分布
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 55-58
• 页数: 4页
• 分类号: O211.4|O211.63
• 字数: 3103字
• 语种: 中文

摘要

为了对带有自权重的积分波动率∫f(X(t))σ2(t)dt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用“已实现”波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(X(t))σ2dt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分做区间估计或假设检验.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李翠霞	兰州大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0
2	郭二林	兰州大学数学与统计学院	2	3	1.0	1.0
3	包美娟	兰州大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0