巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究

• 作者: 周湛满 宋斌 张冰洁 魏琳
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 巴黎期权 偏微分方程 方向导数 隐性差分 绝对稳定性
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 764-774
• 页数: 11页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5323字
• 语种: 中文

摘要

在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上,指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程(PDE)定价方法存在的问题,给出了正确的边界条件和终值条件,利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE.进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价.并将其与显性差分方法比较,数值结果表明,隐性差分方法绝对稳定,收敛速度快且计算成本较低.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张冰洁	中央财经大学管理科学与工程学院	5	30	3.0	5.0
2	宋斌	中央财经大学管理科学与工程学院	23	104	7.0	9.0
3	魏琳	中央财经大学管理科学与工程学院	3	8	1.0	2.0
4	周湛满	中央财经大学管理科学与工程学院	3	7	1.0	2.0