Regime switching模型下的幂式期权定价

• 作者: 王伟 王文胜 苏小囡
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: regime switching 幂式期权 regime switching Esscher变换 期权定价 数值分析
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 32-39
• 页数: 8页
• 分类号: O211
• 字数: 1931字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2013.06.004

摘要

研究了标的资产价格过程服从马尔科夫调节的几何布朗运动时的欧式幂型看涨期权的定价问题.特别是,市场利率,标的风险资产的预期收益率与波动率随着马尔科夫链的状态转移而变化.由于市场不完备,通过采用regime switching Esscher变换得到一个等价鞅测度并给出期权的定价公式.最后,考虑了所得结果的数值分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文胜	杭州师范大学数学系	49	68	4.0	6.0
2	王伟	宁波大学数学系	31	120	6.0	9.0
3	苏小囡	南京审计学院数学与统计学院	6	26	3.0	5.0