关于Heston市场模型的一类大偏差控制问题

• 作者: 李春丽 蔡玉杰
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 大偏差控制 遍历风险敏感控制 动态规划方程 Heston市场模型
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 409-418
• 页数: 10页
• 分类号: O211.63|O211.9
• 字数: 2231字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了Heston市场模型中的长期最优投资问题中的大偏差控制问题.利用动态规划方法研究了此问题的对偶-一个遍历风险敏感控制问题.通过原问题和对偶问题之间的联系,获得了原问题解的明确表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李春丽	武汉科技大学理学院	11	15	2.0	3.0
2	蔡玉杰	武汉大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0