随机交互系统下证券波动的连锁反应

• 作者: 王军 邵吉光
• 来源期刊: 北京交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 证券指数 连锁反应 统计分析 波动 Gibbs概率测度
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 页码范围: 143-149
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9
• 字数: 6716字
• 语种: 中文

摘要

应用交互作用机制和统计物理方法,建立了描述同一证券市场中两支证券指数连锁反应的波动模型,用以研究两者之间存在交互反应的统计特性.借助于随机分析和双随机分离线模型探讨了证券连锁反应的概率分布,进而揭示出两支证券指数模型波动的概率测度的渐近性.同时讨论了交互作用下,单支证券指数波动的概率性质.最后对所建立金融模型的有限维概率分布收敛性进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	邵吉光	北京交通大学理学院	9	11	2.0	2.0