分数跳-扩散环境下脆弱期权定价

• 作者: 王晓东 薛红 许艳红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 脆弱期权
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 725-729,733
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 3379字
• 语种: 中文

摘要

以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王晓东	西安工程大学理学院	40	180	7.0	11.0
3	许艳红	西安工程大学理学院	2	14	2.0	2.0