国内外煤炭价格的非线性特征研究

• 作者: 雷强
• 来源期刊: 资源科学
• 关键词: 煤炭价格 BDS检验 替代数据法 随机游走 独立同分布假设
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 所属期刊栏目: 资源经济
• 页码范围: 1968-1976
• 语种: 中文

摘要

煤炭是全球基础性能源和战略资源,特别是在以煤炭为主要能源消费的我国,煤炭价格分析是我国经济发展研究中至关重要的问题之一.本文利用BDS法和替代数据法对我国两种煤炭价格(秦皇岛大同优混(QS800K)和山西优混(Q5500K))和国外煤炭价格(澳大利亚BJ动力煤现货价)进行了深入研究.研究表明,3种煤炭价格收益率序列不服从正态分布,存在长相关特征并具有非线性结构.国外煤炭价格的非线性特征较国内煤炭价格非线性要强,表明国际煤炭市场的影响因素比国内煤炭市场更加复杂,市场化程度更高.在替代数据法检验时发现在嵌入维数大于5时,上述价格原始数据和替代数据均有显著性差异,表明影响国内外煤炭价格的主要因素至少5个,说明可以建立5维非线性模型进行短期预测,为我国煤炭政策制定及煤炭行业科学发展提供理论指导.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	雷强	神华科学技术研究院发展战略研究所	18	109	6.0	10.0