我国随机死亡率的长寿风险建模和衍生品定价

• 作者: 田梦 邓颖璐
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 社会科学
• 关键词: 长寿风险 死亡风险 证券化 双指数跳跃扩散模型
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 风险管理
• 页码范围: 14-26
• 页数: 13页
• 分类号: C03
• 语种: 中文

摘要

长寿风险近年来对各国保险业、养老金体系、社会保障体系造成大规模影响,成为保险和风险管理学术界关注和研究的重点.采用国际前沿的研究方法,系统深入地采用中国数据研究这一问题.在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型对Lee-Carter模型中的时间序列因子进行拟合,较好地刻画了中国人口死亡率的长寿跳跃和死亡跳跃；引用Swiss Re死亡债券度量长寿风险的市场价格,预估未来中国人口死亡率,并得出了寿险衍生品Q型远期的中国定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田梦	清华大学经济管理学院	5	120	3.0	5.0
2	邓颖璐	清华大学经济管理学院	6	4	1.0	2.0