索赔服从Phase-type分布的风险模型破产概率

• 作者: 华志强 杨少华
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 递归方法 Phase-type分布 Erlang分布
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 646-652
• 页数: 7页
• 分类号: O211.67
• 字数: 1334字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了索赔服从Phase-type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phasetype分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递推关系,进而得出风险过程在第n次索赔时的破产概率,最后举例说明之.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	华志强	内蒙古民族大学数学学院	49	89	5.0	7.0
2	杨少华	阜阳师范学院数学与计算科学学院	29	28	3.0	4.0