分数布朗运动下离散型亚式期权定价研究

• 作者: 冯智宇 白秀琴
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 期权定价 亚式期权 分数布朗运动 数值结果
• 年，卷（期）: 2013,（11）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 1849-1854
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文

摘要

在股票价格符合分数布朗运动环境下，建立了亚式期权的定价模型，运用概率的方法，给出了几何平均亚式期权和算术平均亚式期权的定价公式。并考察了H取不同值时离散型算术平均亚式期权价格的数值结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	白秀琴	平顶山学院数学与信息科学学院	32	16	3.0	3.0
2	冯智宇		9	41	2.0	6.0