国际干散货运价系统的混沌行为研究

• 作者: 丁一 张厚保 林国龙
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 金融混沌 BDI 相空间重构 李雅普诺夫指数 时间序列
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 所属期刊栏目: 交通与建筑科学
• 页码范围: 1675-1679
• 页数: 5页
• 分类号: U695.27
• 语种: 中文

摘要

波罗的海干散货运价指数(BDI)被公认为国际干散货市场的晴雨表.站在金融的角度,对国际干散货运价系统的混沌行为进行了研究.利用互信息法和Cao方法分别确定了BDI时间序列最佳延迟时间和最小嵌入维,从而通过BDI时间序列对国际干散货运价系统进行了相空间重构,并利用Rosenstein法求出其最大李雅普诺夫指数(Lyapunov)为正.研究结果表明,国际干散货运价系统具有对初值敏感依赖性、与世界经济相关性.最后本文就国际干散货市场混沌特性的经济含义与应用价值进行了探讨.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林国龙	上海海事大学物流研究中心	120	554	10.0	15.0
2	丁一	上海海事大学物流研究中心	55	220	8.0	12.0
3	张厚保	上海海事大学物流研究中心	1	4	1.0	1.0