基于不同模型方法的商业银行经济资本顺周期性的比较

• 作者: 张丽寒
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 资本要求 顺周期性 违约概率 CreditRisk+模型 巴塞尔资本协议
• 年，卷（期）: 2013,（7）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 9-12,28
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4859字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.07.02

摘要

在《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架内,本文分别从资本要求计量方法、资本要求计量结果、与违约概率的相关性、顺周期性等方面,对《巴塞尔资本协议II》计量资本要求的模型和CreditRisk+模型进行了比较分析,并作了实证.结果表明,两种方法计量出的资本要求呈现出相似的趋势,它们随违约概率变化的幅度基本一致,均存在显著的顺周期效应,且两者在顺周期效应上表现出明显的趋同性.由于两种方法在计量和顺周期效应方面表现出的趋同性,商业银行可以采用同一种方法对它们进行逆周期调整.它们在计量结果和内涵上表现出的差异性.商业银行可用于经济资本管理的不同阶段,可以获得更好的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张丽寒	湖南大学金融与统计学院	5	104	3.0	5.0