蒙特卡罗模拟在周期性公司收益法估值预测中应用研究

• 作者: 古梦迪 陈蕾
• 来源期刊: 财会通讯：综合（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 周期性公司 资产评估 收益法 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 页码范围: 112-114
• 页数: 3页
• 分类号: F279.246

摘要

资产评估中的收益法是对资产未来预期收益的预测,一般建立在对许多不确定性因素的分析基础之上,但事务中得到的评估结果也趋于单一化和绝对化。本文以某周期性上市公司的重大资产重组评估为例,探讨如何在收益法预测中加入不确定性分析以及通过蒙特卡罗模拟,得到带有概率波动区间的评估结果,并提出相关建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈蕾	首都经济贸易大学财政税务学院	42	122	6.0	10.0
2	古梦迪	首都经济贸易大学财政税务学院	1	0	0.0	0.0