基于GARCH类模型和BP神经网络的量价关系实证研究

• 作者: 吴秋芳 唐亚勇 王长辉
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 量价关系 EGARCH BP神经网络 Granger检验
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 703-708
• 页数: 6页
• 分类号: O212.8
• 字数: 4113字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2013.04.008

摘要

作者以量价关系相关理论为基础，使用EGARCH模型和BP神经网络对中国股市的量价关系进行了实证研究．EGARCH模型的参数估计结果显示加入交易量的模型更优．然后作者得到了上证指数的如下量价关系特征：非预期成交量与股市波动性之间存在较强的正相关关系且我国股市收益率的波动存在明显的“杠杆效应”．因而加入交易量的BP模型具有更小的均方误差．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐亚勇	四川大学数学学院	21	87	5.0	8.0
2	王长辉	四川大学数学学院	8	26	2.0	5.0
4	吴秋芳	四川大学数学学院	3	27	2.0	3.0