利率风险在寿险公司内部的传导机制研究

• 作者: 张楠楠 白雯娟
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 利率风险 风险传导 多米诺骨牌效应
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 18-22
• 页数: 5页
• 分类号: F842.3
• 字数: 6810字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.12.04

摘要

寿险公司内部的风险传导日益凸显,而现行公司管理和组织管理方面没有较成熟的处理方法.基于这样背景,本文重点分析了我国寿险公司内部的利率风险传导机制,在遵循多米诺骨牌传导效应的基础上,结合寿险公司内部利率风险传导机制过程图和概率影响图的分析,对寿险公司内部的风险传导从传导路径、传导特征、功能节点的阈值计算、最终经营成果波动等方面进行了详细的阐述,进而针对这类风险的传导特性,提出了我国寿险公司风险防范的一般性策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张楠楠	中央财经大学保险学院	10	9	2.0	3.0
2	白雯娟	中央财经大学保险学院	4	4	1.0	2.0