基于条件风险价值的长寿森林大世界投资风险分析

• 作者: 全良 段奕冰
• 来源期刊: 东北林业大学学报
• 关键词: CVaR 森林生态旅游项目 风险控制 风险分析 风险管理
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 页码范围: 164-167
• 页数: 4页
• 分类号: F062.4
• 语种: 中文

摘要

出于对林业发展的重视，对生态旅游项目的关注，黑龙江省委、省政府在“十二五”期间着力促进林业产业结构的合理调整，重点推进林业生态旅游项目。随着森林生态旅游项目成为一种颇受大众关注的旅游项目，其投资的风险性也开始逐渐受到越来越多的投资者的关注。将风险价值（Value at Risk，简称 VaR）和条件风险价值（Conditional Value at Risk，简称 CVaR）两种风险管理工具引入到长寿森林大世界森林生态旅游项目投资的风险管理中，建立单个投资项目的风险管理模型，并以 CVaR 为优化目标，通过求解随机规划问题得到使 CVaR 最小化的投资组合比例，以实现对同时投资多个项目的创业投资基金的风险控制。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	全良		13	49	4.0	6.0
2	段奕冰		2	10	2.0	2.0