石油价格时间序列低维混沌特性分析

• 作者: 朱红杰 翟鹏飞 陈卫东
• 来源期刊: 信息技术
• 学科: 工学
• 关键词: 混沌 小波变换 相空间重构 时间序列
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 基金项目
• 页码范围: 20-23
• 页数: 4页
• 分类号: TP399
• 字数: 3330字
• 语种: 中文

摘要

应用混沌理论和小波变换的方法分析世界原油价格增长率的时间序列,通过相空间重构技术得到合理的时间延迟、嵌入维数和最大Lyapunov指数.实验结果给出了处理后的石油价格时间序列存在混沌性的证据,利用关联函数求出了关联维度,从而给出对系统的混沌程度的估计和对原油价格进行有效性预测的时间尺度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈卫东	天津大学管理学院	76	903	16.0	28.0
2	翟鹏飞	天津大学管理学院	1	3	1.0	1.0
3	朱红杰	天津大学管理学院	2	29	2.0	2.0