我国股指期货价格发现功能实证分析

• 作者: 郑峥
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 价格发现 机构投资者 套期保值
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 61-62
• 分类号: F830
• 字数: 3425字
• 语种: 中文

摘要

本文利用实证分析方法对沪深300股指期货与现货之间的关系进行了检验,结果表明我国沪深300股指现货指数与期货指数存在长期均衡关系,但在价格发现过程中现货指数处于主导地位,股指期货的价格发现功能还没有得到很好的发挥,应通过引入机构投资者,鼓励投资者积极参与套期保值来不断完善期货市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑峥	郑州大学体育学院	17	26	2.0	4.0