基于ARCH模型的我国CPI变动影响因素分析及其动态预测

• 作者: 刘振中 朱厚岩 梁青青
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: CPI ARCH模型 波动 预测
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 38-41
• 字数: 4237字
• 语种: 中文

摘要

文章基于1993年1月~2012年2月近20年的月度数据,运用ARCH及其拓展模型分析了我国居民消费价格指数的变化规律,探究我国CPI指数变动的影响因素,并对其未来短期走势进行动态预测.模型结果表明,消费价格指数同比增长率(SCPI)与其滞后一期有着极强的线性相关关系,但一阶自回归模型的残差存在着自相关现象,而非白噪声序列.同时受到宏观经济的影响,未来10个月内,我国通货膨胀将会有所减缓,居民消费价格指数同比增长速度将会稳中有降,均在2.8%左右.