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汇率、利率关系探讨
汇率、利率关系探讨
作者:
代继府
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套补利率平价(CIP)
非套补利率平价(UIP)
套补利差(CID)
比索问题
摘要:
利率与汇率的关系主要由两个理论组成,即套补利率平价和非套补利率平价.套补利率平价作为金融市场运行的基石之一,多位学者用历史数据对其进行了检验,该平价在历史上基本是成立的,并且随着时间的推移,套补利率平价呈现出套利机会越来越少的趋势.随后,本文又介绍了一些学者对非套补利率平价的检验,并且就短期内非套补利率平价不成立的原因进行的分析.但是,长期来看,利率和汇率受基本面影响的因素更大,非套补利率平价应该有更好的解释力.本文引用了以前学者的结论,并借鉴其方法,采用更新的和更匹配的数据来考察长期(5年期)内非套补利率平价,并在假设非套补利率平价成立(因为从理论上是成立的,所以可作此假设)的基础上,测算了英镑、澳元、加元三种货币的风险补偿,三种货币资源品属性的差异能在一定程度上解释它们在非套补利率平价上体现出来的风险补偿的不同.
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汇率、利率关系探讨
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中国外资(下半月)
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套补利率平价(CIP)
非套补利率平价(UIP)
套补利差(CID)
比索问题
年,卷(期)
2013,(5)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
192-193
页数
分类号
字数
2849字
语种
中文
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代继府
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