变点统计分析及实例研究

• 作者: 王慧敏 贺兴时 赵文芝
• 来源期刊: 电子测试
• 关键词: 变点估计 相合性 高频数据
• 年，卷（期）: 2013,（18）
• 所属期刊栏目: 理论与算法
• 页码范围: 38-40
• 页数: 3页
• 字数: 2784字
• 语种: 中文

摘要

文章研究时间序列的变点问题,建立了统计模型,构造了均值及方差变点的CUSUM统计量,考虑了均值及方差同时存在交点的情况,并证明了各统计量的相合性,所给出的统计方法可以用来推断时间序列变点存在的具体位置,数值模拟结果表明了方法的可行性.最后运用我国居民消费价格指数及上海A股最高综合股价指数等高频数据进行实例分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵文芝	西安工程大学理学院	29	61	4.0	6.0
2	贺兴时	西安工程大学理学院	136	975	16.0	25.0
3	王慧敏	西安工程大学理学院	12	93	5.0	9.0